L’algoritmo di trading automatico DAX Day Trader è stato concepito dalla società Leap FX che ha sede negli Stati Uniti. La società distribuisce diversi trading system, che operano su diversi asset e con differenti strategie. DAX Day Trader opera unicamente sul DAX (indice delle migliori 40 aziende tedesche). L’economia tedesca spesso funge da traino per tutte le altre economie europee, riuscendo a sovraperformare nei cicli espansivi. Il bot risulta essere un’opzione interessante per diversificare il proprio portafoglio di trading system con un’ esposizione sul mercato azionario.
Offerta e Prezzo
Il prezzo di acquisto di DAX Day Trader con licenza a vita è pari a 799 dollari. Esiste comunque la possibilità di comprare la licenza per un anno, al prezzo ridotto di 479 dollari.
L’acquisto include:
- Una singola licenza da utilizzare o in demo o sul conto reale.
- La guida all’installazione e al settaggio (in inglese).
- Gli aggiornamenti gratuiti a vita nel caso di acquisto a prezzo pieno.
- Supporto clienti nei giorni lavorativi.
- L’azienda offre anche un servizio di rimborso, entro 30 giorni, se il bot non soddisfa le aspettative dell’acquirente.
Prenota una consulenza per ottenere maggiori informazioni sui robot recensiti o se hai bisogno di assistenza per l’installazione del robot e l’impostazione dei parametri.
Caratteristiche
- I time frame su cui opera il bot sono: 15 minuti, 30 minuti e un’ora. Tale parametro è settabile nelle impostazioni del bot. Se si scelgono tutti e tre i time frame l’algoritmo, nella migliore delle ipotesi, potrà aprire massimo 3 trades contemporaneamente.
- È possibile impostare, il livello di rischio su cui il bot dovrà calcolare la dimensione dei contratti, e il rapporto rischio/rendimento in modo tale da ottimizzare il take profit.
- Il bot può essere utilizzato con qualsiasi broker, a condizione però che fornisca accesso alle piattaforme MT4 o MT5.
- La strategia che l’algoritmo utilizza per aprire le posizioni non è nota in quanto la società Leap FX ha deciso di non divulgarla per motivi commerciali. Da un’analisi dei report possiamo dedurre che la strategia si basa su tecniche di trend following ed indicatori legati alla volatilità.
- Il robot opera sia in acquisto che in vendita.
- I requisiti affinché il bot apra la posizione sono molto stringenti e, pertanto, vengono aperte poche posizioni.
- DAX Day Trader utilizza una Martingala, non esponendosi ulteriormente dopo il quinto trade chiuso in perdita.
Avendo un Win rate molto basso, l’algoritmo cerca di ottimizzare l’operatività attraverso un rigido money management. Di seguito un frammento di un backtest che mostra come si comporta il robot quando un trade viene chiuso in perdita.
Risultati
Il bot è corredato da un sufficiente back test effettuato su un unico time frame, quello dei 15M. Il file completo del Backtest si può ottenere gratuitamente accedendo al sito web . Una volta inserita la mail ed il numero di telefono (il numero di telefono può anche essere fittizio) si accede ad una pagina dove è possibile scaricare il Backtest.
Dall’analisi del Backtest (Ottobre 2019 – Ottobre 2022) abbiamo visto che:
- Il profitto indicato di quasi il 250% è generato utilizzando una leva 1 a 500.
- Eseguendo 626 trade in 1108 giorni di trading effettivo, DAX Day Trader esegue in media circa un trade ogni due giorni.
- Il tempo più breve in cui un trade è rimasto aperto equivale a 36 secondi. Il tempo più lungo equivale circa 110 ore. La media della durata di un trade è pari a circa 2 ore e mezza.
- Il drawdown massimo, intorno al 50%, è piuttosto elevato.
- Il numero dei trade chiusi in profitto equivale, grosso modo, ai trade chiusi in perdita.
- La media del profitto per singolo trade è pari a circa 150 euro, mentre la media della perdita ammonta a 110 euro.
Oltre ai dati di backtest, l’azienda Leap FX fornisce un track record su MyFxBook collegato a un conto reale dove il bot opera con una leva 1:200, e nella data di ultimo aggiornamento di questo articolo ha totalizzato un profitto di quasi il 300%. Il tasso di win rate è del %60 mentre il rapporto rischio/rendimento medio di ogni operazione è di circa 1:1. Il drawdown finora non ha mai superato il 25%, quindi siamo in presenza di un robot che al momento ha generato dei profitti contenuti ma costanti nel tempo, e con una esposizione al rischio limitata.
Operatività bloccata nel Gennaio 2023
A seguito di un regolare aggiornamento periodico che facciamo per ogni trading system ogni 2-3 mesi, abbiamo rilevato che il track record di sotto è stato bloccato a fine Gennaio 2023. In quel periodo il Dax 40 ha performato molto bene ottenendo una performance mensile del +11%, a dispetto di un sentiment molto negativo nel mese precedente (Dicembre 2022), quando il mercato sembrava scontare i timori di una profonda recessione alle porte. La riapertura della Cina, paese molto importante nella bilancia economica della Germania, insieme ai dati macroeconomici migliori del previsto, hanno portato il Dax 40 ad avere un ottimo inizio anno nel 2023. Il trading system Dax Day Trader non è risucito ad adattarsi a questo trend inaspettato, portando a casa risultati pessimi (-100% in due settimane) e il programmatore lo ha stoppato per la medesima ragione. Questa informazione ci è stata confermata dallo stesso team di Leap FX.
Prenota una consulenza per ottenere maggiori informazioni sui robot recensiti o se hai bisogno di assistenza per l’installazione del robot e l’impostazione dei parametri.
Trasparenza
La società di software di trading Leap FX ha un livello di trasparenza medio alto, in quanto parliamo di una società che opera dal 2008 con diversi prodotti che hanno riscosso elevato successo nel mondo del trading automatizzato. A riprova di ciò, così come per gli altri robot recensiti dal nostro team, anche questa volta le nostre mail inviate per la richiesta di maggiori informazioni l’azienda hanno avuto una risposta celere ed esaustiva. In riferimento al trading system DAX Day Trader notiamo che si trovano solo poche recensioni. Diverse recensioni lamentano il mancato rimborso, anche se la richiesta è stata fatta entro 30 giorni dall’acquisto. Di positivo il track record presente su MyFxBook mostra dati congrui e attendibili, in quanto si tratta di uno storico verificato e quindi difficilmente manipolabile.
Conclusioni
Riteniamo DAX Day Trader un bot che raggiunge appena la sufficienza. I punti di forza sono senza dubbio i track record verificati e il fatto che Leap FX è presente da svariati anni sull’arena dei software di trading commercializzati. Se si utilizza un bot che opera sugli indici, raccomandiamo di monitorare costantemente l’analisi delle notizie e dei dati che determinano il sentiment del mercato delle equities tedesco, per eventualmente fermare l’operatività del bot come visto nel Gennaio 2023. Utilizzando il trading system abbiamo notato che tende a performare bene durante e in prossimità dell’apertura della borsa americana, vista la forte correlazione tra il DAX e il Nasdaq; quindi se ne può disporre limitandone l’operatività su orari e periodi sul quale si nota che il bot performa mediamente meglio. La necessità di combinare l’utilizzo del bot a una attività di analisi fondamentale impone una operatività semi automatica.
I dati riportati sopra sono relativi alla data di ultimo aggiornamento della recensione (Aprile 2023) e vengono aggiornati con cadenza trimestrale. Per i dati aggiornati a data odierna fare riferimento alle informazioni a inizio recensione (Profitto, % Mensile, Drawdown) e al grafico live di MyFxBook. Ricordiamo che le performance passate non costituiscono un indicatore di performance future.
