Introduzione
Il Grid bot per criptovalute è un trading system che basa il suo algoritmo sulla strategia più semplice possibile: “Comprare a prezzo basso e vendere a prezzo più alto, per generare un profitto”. Come qualsiasi altro trading system non è infallibile. Esistono infatti determinate condizioni di mercato, che approfondiremo più avanti, in cui il bot produce una perdita invece di un profitto. In questo articolo, oltre ad analizzare nel dettaglio come funziona il grid bot, vedremo insieme quali sono le principali impostazioni comuni ai vari tipi di grid bot e come settarle efficacemente. Infine, alcuni esempi e consigli concreti per massimizzare i proventi derivanti dall’utilizzo di questa semplice strategia.
Come funziona un Grid Bot
Come indicato dal nome stesso, l’algoritmo crea una griglia di ordini limit all’interno di un range di prezzo individuato al di sopra e al di sotto del prezzo medio di mercato . Gli ordini posti al di sotto del prezzo medio individuato saranno gli ordini in acquisto (parte inferiore del range in verde), gli ordini posti al di sopra del prezzo medio (parte superiore del range in rosso) saranno gli ordini in vendita.
Questo tipo di bot opera con una strategia di Mean Reversion (leggi Strategie di trading automatico con Mean Reversion) , ovvero, una volta individuato un prezzo medio dell’asset e il range di oscillazione del prezzo su questo livello medio, il bot aprirà posizioni in acquisto o in vendita cercando di capitalizzare sul movimento di ritorno del prezzo sul trend principale individuato. Questo avverrà tramite l’apertura dei suddetti ordini limit sui livelli di prezzo superiori e inferiori individuati e mostrati all’interno di una griglia rappresentativa del range di riferimento. Pertanto, il grid bot funziona in modo ottimale durante i movimenti laterali, con oscillazioni consistenti ed ad alta volatilità.
Come impostare un Grid Bot di criptovalute
Il nostro algoritmo ha pochissimi settaggi da impostare. Questo non deve però far pensare che la corretta impostazione del trading system sia semplice, tutt’altro.
Il primo passo è capire su quale time frame vogliamo far lavorare il bot. Difatti se avete la possibilità di stare al computer per stoppare, resettare e riavviare l’algoritmo, questa operatività vi permetterà di sfruttare la maggiore volatilità di time frame di breve periodo. I time frame ideali se volete utilizzare la configurazione a griglia di questo tipo di bot come supporto al trading manuale saranno 1, 5 e 15 minuti. Se invece volete lasciare lavorare il bot per settimane, se non mesi, potete utilizzare il time frame 4 ore o giornaliero.
Una volta scelta l’operatività del nostro bot dobbiamo trovare un canale orizzontale, un periodo di lateralizzazione su un time frame più esteso che utilizzeremo come trend di riferimento.
Le coppie che statisticamente offrono un vantaggio nell’utilizzo del grid bot sono le coppie stablecoin/cripto piuttosto che cripto/cripto. La coppia deve avere una volatilità tale da far compiere al bot i cicli operativi. Per chi ha capitali consistenti è possibile sfruttare le oscillazioni delle coppie stablecoin/stablecoin.
Inoltre, per i time frame superiori, dove il bot potrebbe lavorare per mesi, dobbiamo considerare il valore intrinseco del token. Anche riuscendo a generare un profitto del 25%, se il token perde il 30% del proprio valore, avremmo eroso il profitto generato dal bot. Pertanto, consigliamo di investire su coin o token che tendenzialmente pensiamo possano apprezzarsi nel tempo.
Purtroppo, nella coppia stablecoin/stablecoin le oscillazioni sono consistenti in termini di frequenza, ma estremamente esigue in termini di valore; parliamo infatti di canali di 4 millesimi massimo.
Settaggi del Grid Bot per criptovalute
Individuazione del canale
Passando ai settaggi veri e propri, dobbiamo settare il prezzo inferiore (Lower price) ed il prezzo superiore (Upper price); una buona strategia consiste nel calcolare un 10%, in più o in meno, sui limiti del canale, in modo da intercettare eventuali spike e false rotture. Per chi ha difficoltà nell’identificazione dei limiti del canale, la maggior parte degli Exchange offre un algoritmo di intelligenza artificiale (A.I.) che imposta il prezzo superiore ed inferiore in base all’analisi storica del movimento di prezzo.
Bot a griglia geometrica vs aritmetica
Altro parametro è il tipo di griglia che vogliamo utilizzare: aritmetica o geometrica. Nella modalità aritmetica la distanza tra un ordine e il successivo è costante (esempio ordini a 50 – 60 – 70 – 80) , nella modalità geometrica invece l’ordine verrà piazzato ad una percentuale fissa rispetto all’ordine precedente (esempio 100 – 110 – 121 – 133, con un incremento del 10%). La modalità geometrica performerà meglio in condizioni di lateralizzazione con tendenza rialzista mentre la griglia aritmetica performerà meglio in condizioni di alta volatilità, sfruttando i vari movimenti impulsivi all’interno del canale.
Numero di ordini da impostare
Infine, bisogna settare il numero di ordini che comporranno la nostra griglia; il numero degli ordini è strettamente legato al target di profitto di ogni ordine in acquisto o vendita. Maggiore è il numero di ordini minore sarà il profitto e viceversa. Un numero troppo elevato di ordini farà sì che il profitto del bot sia impattato dalle commissioni dell’Exchange, mentre un numero esiguo di ordini non consentirà al bot di sfruttare la volatilità della coppia di criptovalute. Parametri ottimali sono un numero di ordini compreso tra 20 e 60 al fine di generare un profitto medio tra lo 0,3% e lo 0,7%, per singolo ordine, al netto delle commissioni. Se non riusciamo a rientrare nei suddetti parametri, consigliamo di cambiare la coppia su cui far lavorare il nostro trading system.
Strategie avanzate di trading di criptovalute con il Grid Bot
Quando viene avviato un grid bot per criptovalute, nella maggior parte degli Exchange, si investe una certa quantità di stablecoin, solitamente BUSD, USDT o USDC. Il bot convertirà immediatamente il capitale investito nelle coin su cui si vuole far operare il bot.
Piano di Accumulo di criptovalute con l’utilizzo del Grid Bot
Se decidiamo di lavorare sulla coppia BTC/USDT investendo 1000 euro, il trading system convertirà il 50% in BTC per poter piazzare gli ordini limit in vendita. Se il prezzo comincia a salire verranno eseguiti gli ordini e si comincerà a generare profitto. La condizione in cui il bot genera una perdita è un movimento al ribasso che supera il prezzo inferiore settato. Nel nostro esempio il grid bot eseguirà gli ordini in acquisto, ed una volta superato il prezzo inferiore, il bot smetterà di funzionare (in questo caso il nostro grid bot si è trasformato in un piano di accumulo costante o DCA).
Integrazione della media mobile esponenziale
Se invece il prezzo comincia un movimento al rialzo, un vero e proprio trend rialzista, non impulsivo, per ottimizzare i profitti possiamo usare questa semplice strategia: intanto bisognerà poter essere attivi sul bot perché avremo necessità di aprire e chiudere il nostro algoritmo modificando i parametri; poi dobbiamo seguire l’andamento della fascia del bot utilizzando una media mobile esponenziale; a questo punto bisogna eseguire i seguenti passaggi:
- Identificare la coppia su cui vogliamo far lavorare il nostro grid bot.
- Scegliere il canale di lateralizzazione per settare il nostro limite superiore e limite inferiore, maggiorato del 10%, fuori dal quale il nostro bot smetterà di operare.
- Identificare una media esponenziale di breve periodo (massimo consigliato è di 21 periodi) che si trovi più o meno al centro del nostro canale.
- Una volta avviato il bot seguiremo l’andamento della media esponenziale prescelta in modo tale da andare a chiudere il bot quando la media mobile esponenziale è aumentata del 10%.
- Al raggiungimento del nostro target sulla media esponenziale chiuderemo il bot e lo riapriremo ricominciando il ciclo dal punto 2.
Questa semplice strategia permette di ottimizzare il nostro grid bot durante i periodi di lateralizzazione con una leggera tendenza rialzista. Bisognerà essere presenti accompagnando il trading automatico con delle scelte discrezionali.
Conclusioni
Abbiamo visto come, nonostante il Grid Bot abbia un tipo di operatività semplice, questa può diventare la base per una strategia più complessa, sia essa di trading automatico oppure a supporto di una manuale. Vi ricordiamo che tutti i valori forniti in questo articolo sono indicativi e non costituiscono in alcun modo un consiglio finanziario. I parametri andranno sempre backtestati e ottimizzati in funzione della coppia su cui operare, la volatilità del momento e le condizioni generali di mercato.
