Con Stagnation Days (giorni di stagnazione) si intende il numero di giorni necessari affinché un conto di trading recuperi il drawdown e superi il precedente picco di equity.
In altre parole, questo indicatore misura il tempo che un sistema impiega per tornare a essere profittevole dopo una fase di perdita.
Esempio pratico
2 agosto → il nostro conto è a $10.540 (nuovo picco).
3 agosto → subiamo due stop loss e il conto scende a $10.340.
Da quel momento in poi, non riusciamo più a superare il livello di $10.540.
29 agosto → finalmente recuperiamo le perdite e raggiungiamo $10.600
In questo caso, i giorni di stagnazione sono 27, perché dal momento del drawdown al nuovo picco sono trascorsi 27 giorni.
Nel seguente screenshot possiamo osservare i giorni di stagnazione massima di uno dei sistemi che abbiamo recensito, Gold Miner, che utilizziamo su uno dei nostri conti con settaggi proprietari.
Perché i giorni di stagnazione sono importanti nei bot di trading
Quando si analizza la performance di un bot di trading automatico, i giorni di stagnazione servono per valutare la sua robustezza:
- Se i giorni di stagnazione sono bassi, significa che il bot riesce a recuperare velocemente le perdite, mostrando un buon livello di affidabilità.
- Se i giorni di stagnazione sono alti, significa che il sistema fatica a tornare in profitto dopo una perdita, esponendo il trader a periodi prolungati di drawdown.
Nota importante sull’equity line
L’equity line di un conto è strettamente legata ai giorni di stagnazione. Nessun trader può sapere con certezza se una strategia sarà sempre profittevole nel momento in cui la si usa, ma conoscere questo parametro permette di stimare per quanto tempo mediamente potremmo restare in drawdown.
Per questo motivo, i giorni di stagnazione rappresentano un indicatore fondamentale per chi utilizza bot o sistemi di trading algoritmico.