Trading Automatico con strategia di Breakout

Per Breakout si intende un movimento di prezzo che si muove al di fuori di un supporto o di una resistenza con un aumento dei volumi di scambio, e con un conseguente incremento della volatilità.
In questo articolo analizzeremo quali sono le carratteristiche principali del trading automatico che opera mediante la strategia di breakout.

Il Trading Automatico con strategia del Breakout è caratterizzato dal piazzamento di ordini limit a livelli di prezzo identificati come supporti o resistenze. Il principale ostacolo di questa strategia è il falso breakout, ovvero quella situazione in cui il prezzo si muove temporaneamente al di sopra di una resistenza o al di sotto di un supporto, per poi ritornate all’interno del stesso range. Il canale viene generalmente individuato dal robot di trading tramite l’identificazione della trend line, dei supporti e delle resistenze, e indicatori come il Donchian Channel o l’Andrew’s Pitch Fork. Il time frame di riferimento usato dall’Expert Advisor per questa strategia ha molto peso, in quanto i supporti e le resistenze individuati su di un lasso di tempo più esteso saranno molto più affidabili di quelli rilevati su una operatività daily. Se per esempio, il prezzo di muove al di sopra o al di sotto di un minimo o massimo rilevato nell’ultimo mese, sarà più probabile una continuazione del trend in quella direzione.

Al fine di evitare i falsi segnali di breakout, il bot piazzerà l’ordine leggermente al di sopra della resistenza o poco più sotto del supporto. Tuttavia, questo non può eliminare tutte le operazioni innescate dai falsi segnali ma può soltanto ridurre il margine di errore. Un altro modo per evitare falsi segnali sarà quello di bloccare l’operatività del bot di trading in presenza di una divergenza. Per aumentare la probabilità di individuare un breakout vero e proprio nel mercato Forex, possiamo limitare l’operatività del Bot nella fascia oraria 11 – 15 (ora italiana), ovvero quando gli orari di trading Europeo e Americano si sovrappongono generando maggiori volumi di scambio.

• L’esecuzione avviene principalmente tramite ordini limit
• Impiego del Trailing Stop
• Stop Loss stretto
• Può operare su diversi timeframe
• I drawdown possono essere significativi durante una fase di lateralizzazione

Come per tutti i Trading System, anche quelli che usano la strategia di breakout vanno backtestati per capire quale time frame sia più opportuno per un determinato asset, e quindi a quali supporti e resistenze fare riferimento (orari, giornalieri o settimanali) per evitare falsi break-out. Inoltre, al fine di ottimizzare il bot di trading, è molto importante analizzare le fasi di lateralizzazione e di alta volatilità. Nella prima il trading system non tenderà ad avere performance ottimali, mentre nella seconda avremo un maggiore vantaggio statistico per la buona riuscita di questa strategia di trading.