Trading Automatico con strategia di Trend Following

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Cos’è il Trend Following

Il Trend following è una strategia che cerca di catturare l’estensione di un movimento di un trend rialzista o ribassista. La strategia non si basa sulla previsione di un singolo livello di prezzo come target, ma semplicemente cerca di cavalcare un movimento di prezzo una volta riconosciuto il consolidamento di un trend o un’inversione dello stesso.

Robot di trading che utilizzano la strategia di Trend Following

Ci sono diversi bot di trading che implementano questa strategia,tuttavia, il modo il cui le operazioni vengono aperte, cercando di cavalcare il trend, può variare dai tipi di segnali su cui il trading system è impostato.

I trading system di trend following possono operare tramite segnali rilevati dalle bande di bollinger, da una rottura di una resistenza o di un supporto locale (breakout), dall’analisi del prezzo corrente e dei volumi di scambio, e dai segnali forniti dalle medie mobili.

La strategia di trend following viene applicata dal bot di trading aggiungendo nuove posizioni ogni volta che il trend fornisce segnali di consolidamento (come higher lows), tramite la tecnica di averaging up, ovvero aumentare il volume dell’operazione nella previsione che il trend prosegua.

Limiti della strategia di trend following

Questo tipo di operatività di solito ha un basso tasso di vincite consecutive, per questo motivo è consigliabile impostare una rapporto di rischio/rendimento adeguato. E’ consigliabile avere un’esposizione al drawdown non superiore al 2% del capitale, e impostare un target di profitto almeno il doppio dello Stop Loss.

Un altro limite di questa strategia di trading è che durante una fase di lateralizzazione i drawdown possono essere profondi. Per questo motivo più liquidità si ha sul conto più a lungo si potranno sostenere tali variazioni negative e ottenere dei profitti degni di nota una volta rotto il range di lateralizzazione.

Quando si applica una strategia di trend following, infatti, bisogna darsi una disciplina anche in situazioni di drawdown, in quanto l’operazione vincente potrebbe essere dietro l’angolo anche dopo una stringa di operazioni in perdita. Per lo stesso motivo è importante vedere in fase di backtest quante perdite consecutive ha in media il bot di trading con cui si vuole operare.

Punti chiave della strategia

  • Ottiene performance migliori su time frame più estesi (giornaliero o settimanale).
  • Di solito opera con il trailing stop.
  • Può avere drawdown profondi durante le fasi laterali.
  • Un alto tasso di perdite consecutive è normale, da qui l’importanza del rapporto rischio/rendimento.
  • Necessità di un capitale congruo.

Conclusioni

La strategia di trend following tende a premiare nel lungo termine. Se si vuole operare con tale strategia bisogna darsi almeno un orizzonte temporale di un anno. Questa strategia comporta drawdown profondi, infatti non è raro che il trading system sia in drawdown per la maggior parte del tempo, ma bastano anche una o due operazioni in profitto per recuperare le perdite e materializzare profitti importanti.

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