Strategie di trading automatico con Mean Reversion

Mean reversion
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Cosa è il Mean Reversion

Per Mean Reversion si intende l’oscillazione del prezzo di un asset sulla sua Media Mobile che rappresenta il trend di riferimento. Un sistema di trading automatico che opera secondo questa strategia identificherà quegli asset che si sono discostati dal loro prezzo medio o stanno ritornando in direzione dello stesso, considerando i dati storici del prezzo, e cercherà di capitalizzare su tale movimento.

Strategie di Mean Reversion

Questo tipo di strategia può essere applicata seguendo vari modelli che possono usare diversi indicatori per rilevare i segnali di apertura delle posizioni, tra i più famosi troviamo le Medie Mobili Semplici e gli indicatori oscillatori come l’RSI e le Bande di Bollinger.

Utilizzo delle Medie Mobili

Le strategie di trading volte ad applicare il Mean Reversion si fondano sull’utilizzo delle Medie Mobili Semplici. Prima di impostare una strategia sulle Medie Mobili è di vitale importanza decidere su quale timeframe il bot di trading andrà ad operare. Per esempio, se vogliamo utilizzare questa strategia per un’operatività di scalping, le medie mobili più rilevanti saranno quelle di 5,8 e 13 periodi.

Vediamo sotto un esempio di strategia di Mean Reversion su un time frame giornaliero (1G), utilizzando le medie mobili a 90 e 30 periodi. Chiaramente la Media Mobile a 90 periodi, comprendendo un lasso di tempo più esteso, sarà meno reattiva di quella a 30 periodi sulle variazioni di prezzo più recenti.

Nell’immagine di sopra vediamo la media mobile a 90 giorni in rosso, mentre quella a 30 giorni in blu. Considerando la media mobile a 90 giorni come il trend “stabile” in quanto è meno reattiva alle variazioni di prezzo più recenti, costruiremo la nostra strategia sulla interazione tra questa media mobile e quella più veloce a 30 periodi che è più dinamica, come segue:

  • Quando la media mobile a 30 periodi (linea blu) incrocia quella a 90 (linea rossa) portandosi al di sopra di quest’ultima, il trading system aprirà posizioni short (in vendita) cercando di capitalizzare sul riavvicinamento del prezzo alla media di 90 giorni.
  • Quando la media mobile a 30 periodi (linea blu) si porterà al di sotto di quella a 90 periodi (linea rossa), il trading system aprirà posizioni long (in acquisto), capitalizzando sul ritorno del prezzo verso il trend di riferimento, la media mobile a 90 giorni.

Molti bot di trading automatico non utilizzano soltanto le medie mobili per operare ma cercano conferme su indicatori oscillatori come l’RSI o le Bande di Bollinger.

Utilizzo dell’indicatore RSI

L’indicatore oscillatore RSI (Relative Strenght Index) è un indicatore che misura la velocità dei movimenti di prezzo di uno strumento.

Questo indicatore ci permette di capire quando il mercato tende a valutare un asset ipercomprato o ipervenduto e si basa su due livelli chiave; il livello RSI di 30 rappresenta il livello sul quale l’asset è considerato ipervenduto e dove si cercherà un’entrata long, mentre oltre il livello 70 dell’RSI l’asset viene considerato ipercomprato e si valuterà un’entrata short.

Trattandosi di una strategia di Mean Reversion è fondamentale individuare il trend di prezzo, generalmente con l’utilizzo delle Medie Mobili. In questo caso useremo il metodo del Golden Cross, con medie mobili a 200 e a 50 periodi.

Operatività Long

Quando la media mobile di 50 giorni (linea blu) è sopra quella di 200 giorni (linea rossa) allora avremo una tendenza rialzista e il bot verrà impostato in maniera tale da aprire posizioni long quando il prezzo tocca la media mobile a 200 giorni per poi gradualmente ritornare verso la stessa.

Con questa strategia il segnale di apertura della posizione long fornito dal test della media a 200 periodi (utilizzata come supporto) dovrà essere confermato dal livello RSI inferiore a 30 (ipervenduto), soltanto in presenza di entrambi i segnali il trading system aprirà le posizioni in acquisto.

Operatività Short

La stessa strategia si può applicare in maniera inversa quando la media mobile a 50 periodi si porta sotto quella di 200 periodi, fornendo un segnale di tendenza ribassista. In questo caso il bot utilizzerà la media mobile a 200 periodi come resistenza e il livello 70 come segnale di entrata short (in vendita).

Parametri strategia RSI di Mean Reversion

I parametri della strategia descritta sopra sono:

  • Golden Cross per l’individuazione del trend
  • Periodo dell’RSI corto (4)
  • Take Profit e Stop Loss impostati tramite ATR (Average True Range)
  • Media mobile a 200 periodi usata come supporto o resistenza
  • Chiusura delle operazioni dopo tot giorni se il take profit non viene raggiunto

Bande di Bollinger

Come per l’RSI, anche le Bande di Bollinger forniscono dei segnali di ipercomprato o ipervenduto. L’indicatore della Bande di Bollinger è composto da una media mobile semplice (la linea centrale) e due deviazioni standard di questa media che incorporano la volatilità. Le due deviazioni della media mobile sono rappresentate dalla banda superiore (livello di ipercomprato) e da quella inferiore (livello di ipervenduto). Lo spostamento del prezzo in direzione della banda superiore o di quella inferiore rappresenta l’oscillazione del prezzo sul trend di riferimento, ovvero la media mobile centrale.

Banalmente, l’utilizzo di un bot impostato sulle Bande di Bollinger si traduce nell’apertura di posizioni in vendita in prossimità del livello di ipercomprato (banda superiore) e l’apertura di posizioni in acquisto in prossimità del livello di ipervenduto (banda inferiore), con l’intento di capitalizzare sul riavvicinamento del prezzo sulla media mobile centrale che rappresenta il trend.

Un bot di trading può utilizzare l’indicatore delle Bande di Bollinger in modi diversi e potrebbe basare la sua operatività non solo su questo indicatore ma combinandolo con altri indicatori per cercare ulteriori  conferme sui segnali di entrata delle posizioni. Se si opera con un bot impostato unicamente sulle Bande di Bollinger è consigliabile farlo lavorare solo su fasi di mercato laterale.

Ci sono tanti bot sul mercato dei software di trading che combinano le Bande di Bollinger ad altri indicatori o che usano le deviazioni standard per fare trading sul loro breakout o ancora che performano meglio su cicli di mercato diversi.

Conclusioni

Quelli sopra elencati sono soltanto alcuni esempi delle tante strategie applicabili al Mean Reversion. Quando si acquista un software di trading che opera tramite Medie Mobili, RSI e Bande di Bollinger è importante capire quali altri indicatori vengono utilizzati a supporto per trovare conferma sull’apertura delle posizioni e avere ben chiaro a quale time frame ci rivolgiamo per modificare parametri come stop loss e take profit di conseguenza. Consigliamo sempre di avere più bot di trading a disposizione per avere un’attività di trading automatico diversificata che possa aderire alle sempre mutevoli condizioni di mercato.

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