Come Amicobot.it compie la valutazione degli algoritmi di trading

Introduzione

Amicobot.it è il primo sito, interamente in italiano, di valutazione degli algoritmi di trading. Il nostro team valuta ogni singolo robot di trading secondo cinque parametri principali, questi sono: la trasparenza, i risultati, la strategia, l’assistenza e il prezzo. Nell’analisi dei bot valutiamo questi parametri sia singolarmente che nel loro insieme. Ad esempio, il parametro del prezzo è determinato anche dagli altri parametri che rendono il prezzo di vendita adeguato o meno. Vediamo di seguito su cosa basiamo il nostro giudizio per ognuno di questi parametri.

Trasparenza

La trasparenza è il fattore a cui diamo maggior peso nella valutazione degli algoritmi di trading. Infatti, tutti gli altri parametri di giudizio non possono avere alcun peso senza una sufficiente serietà e trasparenza del team di sviluppo del trading system. I fattori che prendiamo in considerazione sono:

• Track record. Se un trading system ha un track record verificato e con privilegi, il nostro giudizio riguardo la trasparenza del prodotto tenderà a essere medio alto. Un track record verificato rende i dati dello storico sulle performance affidabili dato che questi provengono in maniera diretta e automatica dal conto investitore collegato a MyFxBook. Viceversa, se il track-record non è verificato non abbiamo alcuna certezza sulla provenienza di questi dati che possono essere in parte o del tutto manipolati. In questo ultimo caso il nostro giudizio sarà sicuramente sotto la sufficienza.
• Utilizzo di un capitale reale. se il track record mostra dei fondi reali allora questo aumenterà il grado di affidabilità del robot. Infatti, se un progetto è valido e ha una profittabilità stabile nel tempo il team di sviluppo dovrebbe investire un capitale reale per far lavorare il proprio software. In caso contrario, dovrebbe destare sospetti il fatto che il track record utilizzi un conto demo per un prodotto che mira a generare una rendita passiva nel tempo.
• Rimborso e/o prova gratuita. Molti bot di trading offrono un rimborso che viene erogato nella maggior parte dei casi solo se il drawdown supera un certo livello. Altri offrono un rimborso senza nessuna condizione specifica. Alcuni dei bot di trading da noi recensiti offrono una prova gratuita per 14 giorni o la possibilità di copiare le operazioni del bot tramite il copy trading in maniera gratuita. Ognuno di questi aspetti rafforza il livello di trasparenza e serietà del bot di trading.

Risultati

Il nostro giudizio sui risultati può variare ogni trimestre. Revisioniamo regolarmente le performance dei software di trading e vediamo se ci sono state variazioni significative durante il trimestre di riferimento. Il nostro giudizio tiene conto dei seguenti fattori:

• Attendibilità dei dati. La valutazione dei risultati è legata in primo luogo al fatto che il track record sia verificato, su cui esprimere un giudizio su dati verificati.
• Dati sulle performance. L’analisi delle performance tiene conto di tutti gli aspetti che hanno portato a generare la percentuale di profitto in data odierna. La percentuale di profitto da sola non ha alcun valore se durante la sua attività il robot ha avuto una drawdown elevato causato da un’operatività estremamente aggressiva che avrebbe causato chiusure a margine per chi dispone di capitali più bassi. I dati principali che analizziamo e aggiorniamo trimestralmente in ogni recensione sono: il profitto, il drawdown, il rapporto rishio/rendimento, il win rate e il profit factor. Una stabilità di questi dati nel tempo e un buon compromesso tra rischio/rendimento e win rate accrescono l’affidabilità del robot nel lungo termine.
• Giorni di attività. Per una valutazione completa dei risultati dei robot di trading dobbiamo necessariamente considerare da quanto tempo il bot opera sui mercati. Chiaramente un bot di trading che ha un track record con performance stellari ma relativo solo agli ultimi sei mesi sarà meno affidabile di uno con performance minori ma generate in 3-4 anni di attività. Infatti, nel secondo caso il bot avrà dovuto operare in diversi cicli di mercati e avrà avuto a che fare con molte situazioni di volatilità inaspettata che permettono di comprendere come il bot opera con condizioni di mercato diverse.

Strategia

• Informazioni disponibili: La strategia è spesso la parte più complicata nella valutazione degli algoritmi di trading per la difficoltà che abbiamo nel reperire informazioni dettagliate. La maggior parte dei team di sviluppo dei robot di trading tende a non rilasciare informazioni troppo specifiche per paura che qualcuno copi il loro algoritmo. Basiamo quindi il nostro giudizio sulle informazioni generiche rese pubbliche e andiamo a ricavare dal track record il modo in cui il bot gestisce il rischio e i segnali tecnici secondo i quali apre le posizioni.
• Livello di rischio: L’analisi della strategia tiene conto prima di tutto del rischio associato a quel tipo di strategia. Se un bot di trading opera con una martingala o utilizzando una griglia di ordini sappiamo già che l’operatività sarà aggressiva. Questo potrebbe generare dei profitti molto importanti ma a discapito di una totale esposizione alla volatilità dei mercati che può portare anche a bruciare il proprio conto. La gestione del rischio è l’aspetto principale nella determinazione di questo parametro.

Assistenza

• Assistenza nell’installazione del bot e della modifica dei settaggi. La maggior parte dei robot da noi recensiti fornisce un pdf o una pagina web che spiega passo per passo come procedere. Tuttavia, se un cliente ha bisogno di delucidazioni deve essere in grado di poter parlare/ chattare con qualcuno in grado di aiutarlo in tal senso. Noi contattiamo per ogni bot la mail o il servizio chat per verificare in che tempi e con quale chiarezza vengono fornite queste informazioni.
• Lingua. Rivolgendoci a utenti italiani crediamo che l’assistenza in Italiano sia un valore aggiunto al servizio offerto dalla compagnia di sviluppo del robot. Tuttavia, se l’assistenza in inglese è fornita prontamente e in maniera chiara, la giudichiamo comunque in maniera positiva.
• Gruppi social. La presenza di gruppi su varie piattaforme come telegram o facebook aumenta notevolmente il nostro giudizio su questo parametro. In particolare, giudichiamo positivamente quei gruppi che forniscono indicazioni sul miglior utilizzo del bot. Ad esempio, la presenza di una notizia o di un dato ad alto impatto sul mercato che può portare alta volatilità e il conseguente stop del robot può aiutare a massimizzare le performance del bot e/o a limitarne il rischio di perdita di capitale.

Prezzo

Nella valutazione degli algoritmi di trading, il prezzo lo rapportiamo sempre ai parametri sopra elencati. Non pensiamo vi sia un prezzo caro o meno caro, ma giusto o meno in base alla trasparenza del progetto, alle performance realizzate e ai servizi complementari offerti.  Se un robot di trading ha uno storico di più anni con delle performance positive, il prezzo comprende non solo la creazione dell’algoritmo ma anche i suoi aggiornamenti nel tempo al fine di renderlo più aderente alle varie condizioni di mercato. In questo caso il prezzo generalmente dovrebbe essere almeno di 500 euro. Se insieme al robot vengono offerti dei servizi complementari come l’accesso a una VPN, aggiornamenti costanti, sessioni personali con i team di sviluppo, gruppo telegram con aggiornamenti di mercato e indicazioni sull’utilizzo del bot, allora un prezzo consono potrebbe essere dai 700-800 a salire in base al tipo di pacchetto offerto.