Come creare e backtestare una strategia Engulfing con l’intelligenza artificiale

Negli ultimi anni il trading è entrato in una fase diversa dal passato. Non perché i mercati siano diventati più semplici o più prevedibili, ma perché gli strumenti a disposizione dei trader sono cambiati radicalmente. Oggi, grazie all’intelligenza artificiale, è possibile progettare, testare e analizzare strategie di trading senza scrivere una riga di codice e senza dover dipendere da un programmatore.

In questa guida vediamo come costruire una strategia basata sul pattern Engulfing utilizzando ChatGPT e TradingView, come portarla su un backtest realistico e quali sono i limiti reali di questo approccio. Non è una guida teorica sui pattern candlestick e non è una promessa di risultati. È un percorso pratico che mostra cosa l’AI può fare davvero nel trading operativo e cosa invece resta, inevitabilmente, sotto la responsabilità del trader.

Alla fine dell’articolo mettiamo a disposizione il prompt completo utilizzato per costruire la strategia e il codice Pine Script finale, esattamente come viene usato su TradingView. Non perché basti copiarli per guadagnare, ma perché vedere come sono strutturati conta molto più del risultato in sé. Capire il processo è l’unico modo per evitare di usare l’AI come una scorciatoia e iniziare a usarla come uno strumento serio.

Il pattern Engulfing è uno dei pattern di price action più conosciuti e, allo stesso tempo, più fraintesi. In teoria è semplice: una candela “ingloba” completamente il corpo della candela precedente, suggerendo un possibile cambio di direzione o una continuazione forte del movimento.

Nella pratica, però, un Engulfing da solo non è una strategia. È solo una condizione visiva. Diventa una strategia solo quando vengono definite regole precise su contesto, ingresso, uscita, rischio e gestione del tempo.

Ed è qui che entra in gioco l’intelligenza artificiale.

Fino a pochi anni fa, trasformare un’idea di trading in una strategia testabile richiedeva:

• programmazione
• tempo
• budget
• dipendenza da terzi

Oggi strumenti come ChatGPT e TradingView permettono a chiunque di:

• formalizzare una strategia
• tradurre le regole in codice
• backtestare scenari diversi
• iterare velocemente

Non significa che il trading sia diventato facile. Significa che la barriera tecnica si è abbassata, mentre quella mentale ed operativa resta altissima.

Qui è dove molti sbagliano. Pensano che basti scrivere “creami una strategia Engulfing” e il gioco è fatto. Non funziona così.

ChatGPT non crea strategie. ChatGPT traduce istruzioni.

Se le istruzioni sono vaghe, il risultato sarà inutile. Se le istruzioni sono chiare, dettagliate e coerenti, allora ottieni qualcosa che ha senso testare.

La fase più importante non è il codice, è il prompt.

Quando costruisci un prompt devi ragionare come se stessi spiegando la tua idea a un trader professionista, non a una macchina. Devi definire cosa intendi per Engulfing valido, in che fase di mercato deve comparire, se vuoi operare solo a favore di trend o anche in inversione, come gestisci lo stop loss, il take profit, il rischio rendimento, gli orari operativi.

Questo lavoro non lo fa l’AI. Lo devi fare tu.

L’AI serve solo a trasformare questa logica in uno script.

Una volta ottenuto lo script, il passaggio naturale è TradingView. Ed è fondamentale usare lo script come strategia, non come indicatore. Solo così puoi fare backtest reali, con dati storici, metriche e statistiche.

Qui emerge subito una verità scomoda. Molte strategie che “sembrano funzionare” smettono di essere interessanti appena guardi drawdown, numero di trade, periodi negativi consecutivi.

Il backtest non serve a farti sentire bravo. Serve a farti dubitare.

Ed è per questo che va fatto in modo realistico. Commissioni sempre attive, slippage considerato, capitale iniziale sensato. Se salti questi passaggi, stai solo creando una curva bella da guardare.

Una volta visto il risultato, arriva la tentazione più grande. Ottimizzare. Cambiare parametri, filtrare orari, stringere stop, migliorare percentuali. Tutto questo è facilissimo con AI e TradingView.

Ed è qui che nasce l’overfitting.

Più tocchi, più adatti la strategia al passato.
Più la adatti al passato, meno è probabile che funzioni nel futuro.

Una strategia mediocre ma robusta è sempre migliore di una strategia perfetta solo sui dati storici.

• Funziona se lo usi per testare idee, non per inseguire il sacro graal.
• Funziona se accetti che molte strategie non funzioneranno.
• Funziona se lo usi come strumento di analisi, non come scorciatoia.

• Non funziona se pensi che basti l’AI per guadagnare.
• Non funziona se non capisci cosa stai testando.
• Non funziona se guardi solo l’equity line.

Noi di AmicoBot vediamo l’uso dell’AI nel trading come una grande opportunità educativa. Aiuta a capire come nasce una strategia, perché molte non funzionano e quanto è facile ingannarsi guardando solo i risultati superficiali.

Allo stesso tempo, per chi ha poco tempo o vuole partire da basi solide, crediamo che utilizzare strumenti già testati, con logiche chiare e risultati verificabili, sia spesso una scelta più efficiente rispetto a costruire tutto da zero.

Imparare è fondamentale. Ma non sempre reinventare la ruota è la soluzione migliore.

Quando si lavora con ChatGPT, il prompt non è una richiesta tecnica, è la vera strategia. Il codice viene dopo. Se il prompt è vago, il risultato sarà confuso. Se il prompt è preciso, il backtest avrà senso, anche se i risultati non saranno buoni.

In questo caso il prompt è costruito bene perché non lascia spazio a interpretazioni. Definisce in modo chiaro cosa si intende per engulfing, introduce filtri quantitativi, stabilisce regole operative e impone vincoli realistici di backtest. È esattamente quello che serve se l’obiettivo non è “provare qualcosa”, ma capire se un’idea sta in piedi.

Qui sotto trovi il prompt completo, così com’è stato usato per generare la strategia in Pine Script.

Scrivimi una strategia in Pine Script v5 (strategy, non indicator) per TradingView che individui engulfing bullish e bearish con le seguenti caratteristiche:

1) Definizione engulfing

Basata sul body (open/close, non wick)

Bullish engulfing: candela precedente bearish, candela attuale bullish, body attuale che ingloba il body precedente

Bearish engulfing: viceversa

2) Filtro grandezza

Input numerico sizeMult

Il body della candela engulfing deve essere ≥ sizeMult × body candela precedente

Esempio: 1 = uguale, 2 = doppio

3) Filtro orario

Input input.session

Possibilità di attivare/disattivare il filtro

4) Entrate

LONG su bullish engulfing

SHORT su bearish engulfing

Una sola operazione alla volta (no pyramiding)

5) Stop Loss

Input booleano:

true → stop sotto (long) / sopra (short) la candela pre-engulfing

false → stop a punti (tick) impostati dall’utente

6) Take Profit

Input booleano:

true → calcolo automatico con Risk/Reward (RR) impostabile

false → take profit a punti (tick) impostati dall’utente

7) Backtest

Usa strategy.entry e strategy.exit

SL e TP calcolati sul bar del segnale

8) Compatibilità

Pine Script v5

Codice semplice, senza funzioni avanzate che possano generare errori

9) Grafica

Disegna un label sopra/sotto la candela quando appare l’engulfing