Le major: coppie valutarie principali.

Introduzione

Le coppie valutarie Major, dette anche “Forex Majors”, sono le coppie di valute più scambiate nel mercato del Forex. Totalizzano una media giornaliera di scambi di oltre 5 trilioni di dollari. La loro elevata liquidità le rende particolarmente adatte al trading algoritmico, offrendo numerosi vantaggi agli investitori.

Le sette coppie major sono: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD.

Caratteristiche principali delle major

Le caratteristiche principali delle coppie valutarie major sono:

• Liquidità elevata: le major vantano un volume di scambi giornaliero considerevole, garantendo un’esecuzione rapida e precisa degli ordini.
• Volatilità moderata: la volatilità contenuta riduce i rischi di perdite ingenti.
• Fattori economici: l’andamento delle Major è influenzato da dati macroeconomici e politici.
• Strategie di trading algoritmico: le major si adattano a diverse strategie, come lo swing trading, il trend following o lo scalping.

Liquidità elevata

L’elevata liquidità delle coppie valutarie major rappresenta un vantaggio chiave per il trading algoritmico. Di seguito i diversi benefici dell’utilizzo delle coppie major. 

• Spread ridotti: la concorrenza tra i vari broker, attratti dall’alto volume di scambi, implica spread ridotti che sono importanti per la profittabilità dei trading system. In particolare nelle strategie di scalping spread bassi, o addirittura nulli, favoriscono guadagni consistenti.

• Rapidità di esecuzione : l’elevata liquidità permette agli algoritmi di eseguire gli ordini in modo rapido e preciso, minimizzando lo slippage e massimizzando l’efficienza delle strategie.

• Negoziazione di volumi elevati: le major consentono di negoziare volumi elevati senza impattare significativamente sul prezzo. Ciò rappresenta un vantaggio per i trading system che vengono utilizzati con capitali consistenti e, di conseguenza, operano con lotti importanti. Stesso discorso per quei robot che utilizzano una griglia ampia che può arrivare ad aprire lotti significativi.

Questi vantaggi offerti dalle coppie major si traducono nella possibilità di sfruttare micro-trend e volatilità a breve termine oltre ad offrire maggiore flessibilità e adattabilità alle mutevoli condizioni del mercato.

Volatilità moderata delle major

Le coppie valutarie Major offrono un livello di volatilità moderato, che si traduce in un equilibrio tra rischio e rendimento:

• Rischio ridotto: la volatilità contenuta limita le oscillazioni di prezzo e riduce il rischio di perdite ingenti, offrendo maggiore stabilità per l’operatività degli algoritmi.

• Opportunità di profitto: pur essendo meno volatili di altre asset class, le coppie major offrono comunque spunti di profitto grazie a trend e fluttuazioni di breve termine.

• Proteggere il capitale da perdite eccessive: grazie alla volatilità contenuta è possibile implementare sistemi di money management efficaci e conservativi, in grado di limitare le perdite e massimizzare i profitti.

La volatilità delle Major è influenzata principalmente dai dati macroeconomici, dagli eventi geopolitici e dalle decisioni delle banche centrali. L’analisi di questi fattori, attraverso l’utilizzo di algoritmi NPL permette di prevedere le variazioni di volatilità e di sviluppare strategie di trading automatico adeguate.

Un esempio concreto potrebbe essere dato dalla coppia GBP/USD, soprannominata “Cable”. La volatilità del Cable è influenzata dalla politica monetaria della Banca d’Inghilterra e dalle relazioni tra Inghilterra e Stati Uniti. Analizzando questi fattori, attraverso algoritmi di NPL che valutano i report delle conferenze delle rispettive banche centrali, si potrebbero individuare possibili trend o punti di inversione. Tali dati vanno integrati in strategie di trend following o di mean reversion.

Fattori economici

Come già accennato la volatilità delle coppie valutarie Major sono influenzate da una serie di fattori economici. Ciò permette di implementare dei filtri sulle news o sull’analisi dei dati macroeconomici economici come PIL, inflazione, tassi d’interesse, bilancia commerciale e politica monetaria. Questi filtri potrebbero consentire l’apertura di operazioni solo in una determinata direzione in funzione del dato macroeconomico.

Esempio concreto: la coppia major USD/JPY è sensibile alle politiche monetarie di Fed e Banca del Giappone. Se la Fed aumentasse i tassi d’interesse più velocemente della Banca del Giappone, il dollaro americano dovrebbe rafforzarsi rispetto allo yen giapponese. Un trading system potrebbe implementare un settaggio che permetta di aprire solo posizioni long in questa determinata situazione.

Le 7 coppie valutarie major

Le coppie valutarie major offrono diverse opportunità di implementazione nel trading algoritmico. L’analisi fondamentale dei dati macroeconomici, così come le dinamiche geopolitiche, possono essere automatizzate attraverso algoritmi NPL e di Machine Learning.

Di seguito esamineremo ciascuna delle 7 coppie Major, evidenziando le sue caratteristiche specifiche e i fattori chiave da tener conto nel il trading algoritmico:

• EUR/USD: la coppia più scambiata al mondo, offre un’ampia gamma di opportunità per il trading algoritmico. L’elevata liquidità e la volatilità moderata la rendono adatta a diverse strategie, tra cui trend following, swing trading e scalping. L’analisi dei dati economici e geopolitici, come la crescita economica, l’inflazione e i tassi d’interesse, è fondamentale per individuare i trend e le opportunità di trading.

• USD/JPY: la seconda coppia più scambiata al mondo, è sensibile alle politiche monetarie della Fed e della Banca del Giappone. Il trading algoritmico su questa coppia può sfruttare i differenziali di tasso d’interesse e le fluttuazioni del valore dello yen. L’analisi dei dati economici e geopolitici del Giappone, come la deflazione e la politica estera, è importante per comprendere le dinamiche di questa coppia.

• GBP/USD: il “Cable”, influenzato dalla politica monetaria della Banca d’Inghilterra e dalle relazioni tra Inghilterra e Stati Uniti. Il trading algoritmico su questa coppia può sfruttare la volatilità legata a eventi geopolitici e alle relazioni commerciali tra i due paesi. L’analisi dei dati economici e geopolitici del Regno Unito è importante per valutare i rischi e le opportunità di trading.

• AUD/USD: la coppia è influenzata dall’andamento del prezzo delle materie prime, come l’oro e il petrolio. Il trading algoritmico su questa coppia può sfruttare la correlazione tra le fluttuazioni del prezzo delle materie prime e i dati dell’economia australiana. L’analisi dei dati economici e geopolitici dell’Australia, come la crescita del PIL e la domanda di materie prime, è fondamentale per comprendere le dinamiche di questa coppia.

• USD/CHF: questo cross è influenzato dalla politica monetaria della Banca Nazionale Svizzera e dalla stabilità politica della Svizzera. Il trading algoritmico su questa coppia può sfruttare i differenziali di tasso d’interesse e la domanda di franchi svizzeri come bene rifugio. L’analisi dei dati economici e geopolitici della Svizzera, come la politica monetaria e la neutralità politica, è importante per valutare i rischi e le opportunità di trading.

• NZD/USD: conosciuta anche come “Kiwi”, questa coppia è influenzata dalle esportazioni della Nuova Zelanda, tra cui spiccano alcune materie prime agricole come il latte e la carne bovina. Le politiche monetarie delle banche centrali influenzano in modo significativo la coppia. Inoltre le relazioni commerciali e politiche tra la Nuova Zelanda e la Cina sono sempre fonte di volatilità. L’analisi dei dati macroeconomici e la situazione geopolitica sono fattori importanti per comprendere le dinamiche di questa coppia.

• USD/CAD: cross influenzato dal prezzo del petrolio e dalla politica monetaria della Banca del Canada. Il trading algoritmico su questa coppia può sfruttare la correlazione tra le fluttuazioni del prezzo del petrolio e l’economia canadese. L’analisi dei dati economici e geopolitici del Canada, come la produzione di petrolio e la crescita del PIL, è importante per individuare i trend e le opportunità di trading.

Conclusioni

Le coppie valutarie Major, notoriamente denominate “Forex Majors”, rappresentano i fulcri del mercato del Forex, con un imponente volume giornaliero di scambi che supera i 5 trilioni di dollari. Questa elevata liquidità le rende uno degli asset preferiti per il trading algoritmico. La combinazione di liquidità elevata, volatilità moderata e impatto dei fattori economici e politici le rende ideali per l’automatizzazione delle strategie di trading. La capacità delle Major di adattarsi a diverse strategie di trading, insieme alla possibilità di negoziare volumi elevati senza impattare significativamente sui prezzi, le posiziona al centro dell’attenzione degli operatori algoritmici. La volatilità moderata delle Major offre un equilibrio tra rischio e rendimento, consentendo agli algoritmi di proteggere il capitale da perdite eccessive e di individuare spunti di profitto in una vasta gamma di condizioni di mercato.